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EAにおけるPFについて

MT4で自動売買をする人にとって関心が高いのがEAのPF、つまりプロフィットファクターの数字ですね。このプロフィットファクターとは総利益を総損失で割った数字で利益が10万円で損失が8万円ならPFは1.2ということいなります。また同じく利益が10万円でも損失が11万円ならPFは0.91ということになるわけです。したがって1を超えるか1未満かでまったく話は異なるわけです。それではこのPFの数字さえ大きければいいのかという疑問が生じますが、PFが3.0を超え始めるとハイリスクハイリターンは明確であり、長期的な運用を含めてかなり危険なものとなる可能性が高いのです。また1.2のPFを1.5にするのはやり方次第になりますが、0.9のもの1.2にするのはかなり困難であり、1が大きな損益分岐点になっていることがわかります。バックテストの期間も3ヶ月などではなく1年以上を充てることが重要なようです。ただこのPFを比較することでEAの優劣をつけるほど話しは簡単ではないようで、どうやってこれを評価していくかはまだまだこれからの問題となるようです。いずれにしても、いよいよFXもこうした数字で戦績を語る時代がやってきそうですね。
MT4 EA , プロフィットファクター , MT4 ミューツーさん

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