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日経平均とドル円の相関について

多くの人が指摘していることですが、昨年あれだけシンクロしていたはずの日経平均とドル円の相関がここへきてまったく崩れてしまっているのが、その相関係数を見ることによってはっきりわかるようになっています。特に直近の7月25日までの過去3ヵ月間は見事なほど相関関係はなく相関係数は-0.05617で、もはやまったく関係ないといってもいいほど数字は離れてしまっています。直近の30日間で見ても、相関係数は0.11201であり、こちらもまったく関係ない状態が続いています。1つは6月後半からKKRなどの年金関連に内閣が株の買上げを依頼してむりやり日経平均が上昇していることに起因する部分が大きいといえます。相関係数とは、類似性の度合いを示す統計学的指標のことで-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係を示し、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。今回のこの数値はどちらにも該当しない状態ということができそうで、今後PKOで株価が上がっても為替がついていく可能性があるかどうかはまったくわからないといえそうです。ただし、これまでの傾向から株の大幅下げには為替はついていく傾向がありますので、下押しについては一定の影響が出るのかも知れませんね。
日経平均 KKR , PKO , 日経平均 DASHさん

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