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ループイフダンの最良設定を考える(AUD/JPY、超長期その2)

2015/06/04


ループイフダンの最良設定を考える2回目です(→ 第1回記事)。前回は、豪ドル/円(AUD/JPY)で、ひとたびループイフダンを始めたら取引をずっと継続できる設定を考えました。その結果、設定の内容と必要な証拠金は以下の通りでした。

1注文の取引数量: 1,000通貨
注文と注文の幅: 20銭
注文の範囲: AUD/JPY=54円~108円
ポジションの総数: 271,000通貨の買い

最大必要証拠金: およそ820万円


必要な証拠金が多すぎる感じがしますので、今回は別の設定を考えます。ループイフダンのAUD/JPYは、注文と注文の幅を3種類から選べます。上では最も狭いものを採用しましたので、次に、2番目に狭い設定を考えます。

すなわち、注文と注文の幅を40銭にします。
この時の結果は以下の通りです。 

ポジションの総数: 136,000通貨の買い
最大必要証拠金: およそ410万円

為替レートがAUD/JPY=108円になり、その後54円まで円高になる場合に必要な証拠金の額は、およそ410万円となりました。注文の頻度が半分に減りましたので、必要な証拠金も半分に減りました。


この数字もまだ多額過ぎて厳しい・・・という場合は、注文と注文の幅が最も大きい設定で取引を考えます。注文と注文の間の幅は80銭です。その結果は以下の通りです。

ポジションの総数: 68,000通貨の買い
最大必要証拠金: およそ207万円

為替レートがAUD/JPY=108円になり、その後54円まで円高になる場合に必要な証拠金の額は、およそ207万円となりました。では、この3つの設定を比較しましょう。



注文と注文の幅が狭いほうが取引頻度は高いでしょう。しかし、想定している取引範囲のポジションを全て保有する場合に必要な証拠金が大きくなります。一方、証拠金を少しでも少なくしようと考える場合は、注文と注文の幅を広げることとなります。しかし、この場合は、取引の頻度は少なくならざるを得ません。


では次に、資金効率という面で考えてみましょう。すなわち、証拠金当たりの利益獲得額はどの設定が最も優秀なのか?です。注文と注文の幅が20銭の場合、取引頻度は高くなります。しかし、1回の利益確定で得られる利益は200円です。

一方、注文と注文の幅が80銭の場合、取引頻度は小さくなります。単純に20銭と比べると、取引頻度は4分の1になるかもしれません。しかし、1回の利益確定で得られる利益は800円ですから、200円の4倍になります。

果たして、資金効率はどちらが良いのでしょうか。


これを考えるために、このコーナーで以前掲載された記事が参考になります。
→ 「アイネット証券」ループイフダンでどれだけ稼げたか?

この記事は米ドル/円(USD/JPY)についての記事ですが、為替達之介氏の試算によると以下の通りです。

「注文と注文の幅」と「年間利益(2013年)」の比較
15銭 421,350円
25銭 261,000円
50銭 135,500円
100銭 81,000円

注文と注文の幅が25銭の場合と100銭の場合を比較しましょう。注文の幅は、4倍の差があります。しかし、利益獲得額の差は4倍よりも小さいです。3.3倍くらいでしょうか。資金効率は100銭のほうが良いということになります。

15銭と100銭、50銭と100銭などを比較しても、同様の傾向を確認できます。間隔が広いほうが、資金効率が高くなっています。

この試算がAUD/JPYにもそのまま当てはまるかどうか不明です。しかし、注文の幅が大きいほうが、すなわち、AUD/JPYでいえば20銭幅よりも80銭幅のほうが、資金効率が良さそうだと予想できます。

このようになるのは、恐らくですが、継続的に円安になる場合があるからでしょう。

円高になることなく継続的に円安になるとき、25銭幅の注文も100銭幅の注文も、利益獲得回数は1回になるでしょう。しかし、利益幅は4倍の差があります。一方、狭い幅のボックス相場では、25銭幅のほうが利益確定回数が多くなるでしょう。

こういったことが積み重なった結果だと予想できます。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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