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8月は円高?(EUR、GBP、AUD)

2014/07/27
ビーチの女性

以前掲載しました記事「8月は円高?(USD/JPY)」では、USD/JPY(米ドル/円)について確認しました。
結果は、過去9年間に円高になる確率は55.6%だったものの、お盆の時期に大きく円高になる傾向があったことが確認できました。

しかし、通貨ペアはUSD/JPYだけではありません。 

EUR/JPY(ユーロ円)、GBP/JPY(ポンド円)、AUD/JPY(豪ドル/円)についてはどうでしょうか。これらの通貨ペアを取引していて、8月の動向が気になるという方もいらっしゃることでしょう。USD/JPYと同じような傾向がみられるでしょうか。それとも、驚くような特徴を確認できるのでしょうか。 

今回は、この3通貨ペアについて、8月に円高になる傾向があったのかどうか、一気に確認します。 



USD/JPYのときと同様の条件で調べます。
検証期間: 2005年7月1日~2014年6月30日(9年間)

では、結果発表です。各通貨ペアが8月に円高になる確率は?
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EUR/JPY: 77.8% (円安2回、円高7回)
GBP/JPY: 55.6% (円安4回、円高5回)
AUD/JPY: 88.9% (円安1回、円高8回)


こうして並べると、円を含む主要通貨ペアは8月に円高になる傾向があることが分かります(USD/JPYは55.6%でした)。
しかし、その程度は、通貨ペアごとに異なることが分かります。

AUD/JPYの円高率が驚異的です。過去9年で8月に円安になったのは1回しかなかったのです。 9回中8回が円高という結果になりました。

次に、円安になるときの値動きの平均値、円高になるときの値動きの平均値を比べましょう。



こうして並べると、AUD/JPYが際立っていることが分かります。 

数字だけ見ると、GBP/JPYの値動きが大きいことが分かります。しかし、GBP/JPYとAUD/JPYでは為替レートの水準が違います。GBP/JPYが120円~250円くらいで動いてきたのに対し、AUD/JPYは55円~105円くらいなのです。

1円円高になったとしても、GBP/JPY=200円のときの1円は0.5%の円高であるのに対し、AUD/JPY=100円のときの1円は1%の円高です。同じ1円でも、価値が異なります。

また、GBP/JPYは2008年の8月に15円(1,500銭)以上の円高になっています。
2008年のことですから、これを異常値だとして計算対象から外すと、円高になるときの変動幅がある程度小さくなります。

全体の平均値の大きさも考慮しますと、AUD/JPYが、円高になる確率・円高になるときの変動幅、ともに際立っているという判定をしても構わないでしょう。


では、この結果を使ってトレード方法を・・・といきたいところですが、我慢して、お盆の時期限定の検証もしてみましょう。

バックテストの条件は、USD/JPYのときと同じです。
すなわち、8月10日始値と8月20日終値を比較して、円高になった割合を調べます。
10日が休日の場合は、その前の営業日(9日)とします。9日も休日の場合は、8日とします。20日の場合も同じように考えます。


結果は、以下の通りでした。

EUR/JPY: 66.7% (円安3回、円高6回)
GBP/JPY: 77.8% (円安2回、円高7回)
AUD/JPY: 88.9% (円安1回、円高8回)



これはもう、「8月の円高」「お盆の円高」のアノマリーは有効である、と言ってしまってよいレベルではないでしょうか。

8月全体でみるとパッとしなかったEUR/JPYですが、お盆の時期限定で考えると、強烈な円高です。
円安になるときの動きは鈍く、円高になるときはドカンと動く、そういう感じが見て取れます。

EUR/JPYよりも目を引くのはやはり、AUD/JPYでしょう。
円高になる確率が極めて高いのですが、円安になるときの動きの小ささも特筆に値します。


この情報に接すると、今すぐにでもトレードしたい!という感じになるかもしれませんが、物事はなかなかうまくいかないものです。
ここで水を差す事実があります。
2012年と2013年に限ると、円高になる可能性がぐっと低くなります。



上の表で、○としたところが円高になった年です。空欄、すなわち、円安になった年が多いことに気づきます。
直近2年に限定すると、EUR/JPYもGBP/JPYも8月は円高傾向であると言いづらい状況がわかります。
AUD/JPYだけはこの期間も円高傾向を維持しました。しかし、2013年のお盆は円安傾向だったことに注意が必要です。

 

さて、AUD/JPYを除いて最近2年のアノマリー的中率が高いとは言えないとはいえ、期待がググッと高まったところでトレード方法を考えます。
問題点は、「8月は円高?(USD/JPY)」の記事と同じです。

・ 1年に1回しか取引機会がない

仮に週1回取引できるならば、このパターンに単純に従って取引することも可能かもしれません。
今日負けたとしても、来週には再び取引機会がやってきます。

しかし、1年に1回ですと、今回負けると次回は1年後です。待ち時間が長すぎます。

また、8月に売りでトレードすると勝率が高いと分かりましたが、それは過去の話であって、今年以降の値動きを保証しません。実は2012年から値動きが変わったんだよ!残念!という可能性もあります。

やはり、何かのインジケーター等の支援を受けながら、取引機会をうかがうことになるでしょう。 


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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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