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アノマリーを検証:2月の米ドル/円(USD/JPY)は1月の流れを引き継ぐ?

2015/11/10


世の中にまことしやかに噂されているけれども、本当はどうなのかわからない・・・そんなアノマリーを検証するシリーズです。第3回の今回は、2月のアノマリーが本当なのかどうかを確認しましょう。


インターネットで検索すると、2月のアノマリーを2つ見つけました。今回はこの2つを検証しましょう。

・ 2月の米ドル/円(USD/JPY)は、1月の流れを引き継ぐ?
・ 米ドル/円(USD/JPY)は、2月3日ごろに天井をつける?

 

2月の米ドル/円(USD/JPY)は、1月の流れを引き継ぐ?


2月の米ドル/円(USD/JPY)が1月の流れを引き継ぐとは、いったいどういう意味でしょうか。明確ではありませんが、以下の通り理解したとしましょう。

「USD/JPYに関し、1月に円安になったならば2月も円安、1月が円高ならば2月も円高」

そして、円高か円安かの判断は、月足の始値と終値を比較するととで決めるとしましょう。では、2006年から2015年までの1月と2月のUSD/JPYチャートをご覧ください。





上のチャートは10年分ですが、2月の一番右端の位置が年によって異なっています。これは、営業日数が月によって異なることを反映していますので、誤りではありません。上の10年分のチャートを眺めてみて、いかがでしょうか。

2006年1月:円高  2月:円高  判定:一致
2007年1月:円安  2月:円高  判定:不一致
2008年1月:円高  2月:円高  判定:一致
2009年1月:円高  2月:円安  判定:不一致
2010年1月:円高  2月:円高  判定:一致
2011年1月:円安  2月:円高  判定:不一致
2012年1月:円高  2月:円安  判定:不一致
2013年1月:円安  2月:円安  判定:一致
2014年1月:円高  2月:円高  判定:一致
2015年1月:円高  2月:円安  判定:不一致

1月と2月の値動きが同じ方向だったことは5回、一致しなかった場合が5回でした。よって、「USD/JPYに関し、1月に円安になったならば2月も円安、1月が円高ならば2月も円高」というアノマリーの正答率は50%でした。

50%ということは、当たるかもしれないし外れるかもしれないということです。コインを放り投げて、表が出るか裏が出るか?と考えるのと大差ありません。よって、このアノマリーは噂に過ぎなかったと考えてよさそうです。

 

米ドル/円(USD/JPY)は、2月3日ごろに天井をつける?


このアノマリーは、株式相場のアノマリーをそのまま米ドル/円(USD/JPY)相場に当てはめたのでは?と思える内容です。しかし、株式相場が上昇するときには円相場が円安になり、逆に株式相場が下落するときには円高になるという状況はしばしば繰り返されてきました。

そこで、このアノマリーは正答率が高いかもしれません。よって、これについても確認しましょう。

各年の1月~2月において、終値が最も高値、すなわち円安の値を記録した日付はいつでしょうか。結果は、下の通りです。

2006年: 2月6日(月)
2007年: 2月12日(月)
2008年: 1月9日(水)
2009年: 2月26日(木)
2010年: 1月7日(木)
2011年: 2月15日(火)
2012年: 2月29日(水)
2013年: 2月11日(月)
2014年: 1月8日(水)
2015年: 1月2日(金)

2月3日が1月~2月の最高値だったという日は、過去10年で1回もありませんでした。2月3日付近が最高値だったのは、2006年2月6日だけです。

よって、このアノマリーはただの噂だったという結論でよいかと思います。


以上のように、ヒストリカルデータがあると様々な検証作業ができます。すると、ウェブサイト上に流れている噂は信じるに足るかどうかを自分で確認することができます。これは大きな利点です。

そして、今回はくりっく365のデータを使って検証していますから、可能ならば検証結果をくりっく365で使用すると、FX口座間の為替レートのブレが少なくて済むだろうと想定できます。

くりっく365でトレードできる会社は数多くありますが、取引手数料がゼロ(GMOクリック証券)の口座を使って取引しましょう。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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