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アノマリーを検証:4月の米ドル/円(USD/JPY)は円高?それとも円安?

2015/11/16


月ごとのアノマリーの検証シリーズを展開中です。今月は4月の2つのアノマリーを検証しましょう。米ドル/円(USD/JPY)の値動きについて・・・


・ 4月は円安になりやすい
・ 4月の値動きは3月とは逆方向になる?

このアノマリーは、過去の実績と比較して一致しているでしょうか。

 

4月は円安になりやすい?


4月のアノマリーは3月と逆です。「4月の米ドル/円(USD/JPY)は円安になりやすい」です。3月の決算期を経た反動だというのがその理由らしいですが、実際の3月の値動きは円安でした。よって、4月は円安になりやすいというアノマリーは成立しないかもしれません。

実際はどうだったか、確認しましょう。

2006年 円高
2007年 円安
2008年 円安
2009年 円高
2010年 円安
2011年 円高
2012年 円高
2013年 円安
2014年 円高
2015年 円高

円安4回、円高6回でした。わずかに円高になりやすいという結果です。「4月は円安になりやすい」というアノマリーは成立していないだろうことがわかります。

かといって、逆の「4月は円高になりやすい」ということもできません。よって、特に新アノマリーもないということになりそうです。

 

4月の値動きは3月とは逆方向になる?


3月と4月の2つのアノマリーの合わせ技のようなアノマリーです。「3月が円高で4月が円安ということは、4月は3月と値動きが反対だよね?」という話のように見えます。

実際は3月が大きく円安傾向、4月はわずかながら円高優位でした。よって、このアノマリーはかなり正答率が高いかもしれません。過去10年間の値動きを確認しましょう。

2006年 3月:円安 4月:円高 判定:逆
2007年 3月:円高 4月:円安 判定:逆
2008年 3月:円高 4月:円安 判定:逆
2009年 3月:円安 4月:円高 判定:逆
2010年 3月:円安 4月:円安 判定:同じ
2011年 3月:円安 4月:円高 判定:逆
2012年 3月:円安 4月:円高 判定:逆
2013年 3月:円安 4月:円安 判定:同じ
2014年 3月:円安 4月:円高 判定:逆
2015年 3月:円安 4月:円高 判定:逆

こちらははっきりした傾向が出ました。4月が3月の値動きと逆になるのは10回中8回で80%という高確率です。よって、このアノマリーは正しいという判定でよいだろうと思います。

 

4月のアノマリーを使ってトレード!


3月に引き続き、4月も高確率のアノマリーを確認できました!このパターンを使ってトレードしたいと思います。今回は、外為どっとコムの「時間指定成行」を紹介しましょう。この注文は、その名前の通りの注文ができます。すなわち、特定の時刻になったら成行で注文を執行します。

4月第1営業日に、今回のアノマリーの方向に向かってトレードをします。買いなのか売りなのかについては、3月の結果をみて判断します。

そして、あとは時間指定成行決済注文を出せばOKです。1か月先の取引ですから、うっかり決済を忘れてしまうかもしれません。時間指定注文を出しておけば、その心配はありません。

なお、この注文で指定できる最も遠い日時は、注文を発注した日から30営業日後までです。

このトレードをする場合は、デイトレードやスイングトレードをするような気分で取引数量を増やさないほうが良いでしょう。というのは、1か月後に決済する取引ですから、およそ20営業日ほどあります。20営業日もあれば、利食いできる場合もそうでない場合も、値動きが大きくなる可能性があります。よって、取引数量は控えめにしましょう。

特定の月で負ける結果となってしまっても、アノマリーが生きている限り、次のチャンスがあります。


今回のアノマリーのトレードとは異なりますが、外為どっとコムの時間指定注文には、成行のほかに指値と逆指値もあります。時間指定指値とは、あらかじめ指定した時刻までは指値注文が有効で、指定した時刻までに指値が成立しなければ、成行で発注するという方法です。時間指定逆指値も同様です。

それぞれの注文方法を生かしたトレード方法があるでしょうから、研究してみてください。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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