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アノマリーのまとめ:結局、どのアノマリーが正解だった?

2015/11/25


今まで、米ドル/円(USD/JPY)について、1月~12月のアノマリーを順に確認してきました。筆者がウェブサイト上で確認できた分についての検証でしたが、ここでまとめをしましょう。



1月(その1): 
アノマリー: 年間高値または年間安値を付けやすい
結果: 的中率22.2%(9年間のうち2回)であり、このアノマリーは正しいとは言えないでしょう。
→ 1月のアノマリー(その1)

1月(その2):
アノマリー: 価格変動幅が大きい
結果: 3月の価格変動幅が最も大きい。1年全体で考えれば1月の価格変動幅も大きいが、特筆すべきほど大きいとも言えないでしょう。
→ 1月のアノマリー(その2)

1月(その3):
アノマリー: 1月の値動きと、年間の値動きは方向が同じ
結果: 1月の方向と年間の方向が同一だったのは、直近9年間のうち3回のみ。このアノマリーが正しいというには確率が低すぎるでしょう。
→ 1月のアノマリー(その2)

2月(その1):
アノマリー: 2月の値動きは1月の値動きを引き継ぐ
結果: 1月と2月の値動きの方向が同じだったのは、過去10年のうち5回で確率50%。アノマリーとして正しいというには確率が低いでしょう。
→ 2月のアノマリー

2月(その2):
アノマリー: 2月3日ごろに天井を付ける
結果: 過去10年で的中した年は一度もなく、2月3日に最も近い日が天井だったのは2月6日の1回だけです。これはアノマリーだといい難いでしょう。
→ 2月のアノマリー

3月:
アノマリー: 円高になりやすい
結果: 実際は、円安になる確率が80%でした。ここで新アノマリー(?)が誕生しました。「3月の米ドル/円(USD/JPY)は円安になりやすい」です。
→ 3月のアノマリー

4月(その1): 
アノマリー: 円安になりやすい
結果: むしろ円高になる回数のほうが多く、円安になりやすいというアノマリーは成立しないと考えられます。
→ 4月のアノマリー

4月(その2):
アノマリー: 4月の値動きは3月とは反対になる
結果: 過去10年のうち8回でこのアノマリーが成立しました。とても高い確率です。よって、「4月の値動きは3月とは反対になる」というアノマリーは正解だといえるでしょう。
→ 4月のアノマリー

5月(その1):
アノマリー: 円高になりやすい
結果: 円高確率、円安確率ともに50%であり、円高になりやすいとは言えない。
→ 5月のアノマリー

5月(その2):
調査内容: 4月と5月の値動きを比較
結果: 4月が円高なら5月も円高、逆に4月が円安なら5月も円安。このようなパターンの出現率は70%でした。よって、新アノマリー(?)が見つかりました。「4月と5月の値動きは一致しやすい」です。
→ 5月のアノマリー

6月~8月:
アノマリー: 市場は閑散となる
結果: 7月を中心とする期間の取引高がとても少ないことが確認できました。6月~8月の市場は閑散となるという話は正しいと判断できます。なお、この期間の値動きを確認したところ、米ドル/円(USD/JPY)が円高になる確率は70%でした。円高になりやすいといえるでしょう。
→ 6月~9月のアノマリー

9月:
アノマリー: 円高になりやすい
結果: 6月~8月に引き続き、9月も円高になりやすいという結果が出ました。直近10年に関し、円安3回円高7回です。
→ 6月~9月のアノマリー

11月:
アノマリー: 新しい方向に動き始める
結果: 円高・円安とあらかじめ方向を見定めることは難しそうですが、10月と11月の値動きが異なることが往々にしてありました。
→ 11月~12月のアノマリー

12月:
アノマリー: 円安になりやすい
結果: 過去9年間で円安になった回数は6回、円高は3回でした。このため、円安になりやすいというアノマリーはおおむね正解でしょう。
→ 11月~12月のアノマリー


なお、上のアノマリーを使ってトレードしようと考える場合、トレード期間は短くて1か月、長くなると3か月くらいになります。この期間に対応できるトレード方法として、外為オンラインの「オフセット注文」及び外為どっとコムの時間指定注文があります。

外為オンラインのオフセット注文は、トレード開始時にオプション料(手数料)を支払えば、その後どんなに含み損が大きくなっても追加で支払う必要が全くないという点が特徴的な取引です。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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