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調子の良いストラテジーの特徴は何?:インヴァスト証券(シストレ24)

2015/03/23


数回にわたってシステムトレードの紹介をしています。その例としてインヴァスト証券のシストレ24を採り上げ、その中で、ストラテジープロバイダーが実際にトレードをして良好な成績を収めていることを確認しました。


今回は、そのストラテジープロバイダーが実際に採用している、好調なストラテジーを概観しましょう。
 

1.ストラテジープロバイダー名:  株式会社テラス

2.シストレ24での成績(2015年3月22日時点の成績):

(1)開設以来の投資収益率: 200%
利益額: 2,956,481円

(2)過去3か月間の投資収益率: 68%
利益額: 1,008,977円

圧倒的に素晴らしい成績を残しているストラテジープロバイダーのテラスです。なぜこのような成績を収めることができるのか?その理由の一つとして、同社に在籍しているクリエイターの数にヒントがありそうです。117名も在籍しています。

個人でトレードをする場合、多くの人は一人で考えて行動している場合が多いと思います。しかし、テラスは117名です。1名対117名。どちらが優秀かと言えば、117名のほうでしょう。

そして、彼らが作成したストラテジーのうち、シストレ24に適したものを厳選して提供しています。

さて、2015年3月22日時点で、テラスがシストレ24の実戦で採用しているストラテジーは7つあります。その中から1つを選択して成績をご紹介します。


ストラテジー名称: Genius_Delta(EUR/USD)

(過去6か月間の成績)
投資収益率: 183.23%
勝率: 80.41%
累積損益: +588,157円
最大ドローダウン: -938.50pips
平均利益: +93.80pips
平均損失: -122.03pips
リスクリターン率: 5.33
プロフィットファクター: 3.16


素晴らしい成績です。では、何をもって「素晴らしい成績」ということができるのでしょうか。

ストラテジーを評価する項目はいくつもあります。その評価はチャート分析とは全く異なります。Trader's Spot内のこのコーナーでは初めて出てくる評価項目ばかりですから、難しそうな項目について確認しましょう。


(1) 投資収益率: (指定期間の損益額) / (推奨証拠金)

6か月間の投資収益率が183.23%ですから、年率で400%弱の利益率という、とんでもない成績を叩き出しています。これを裁量トレードで実行しなさいと言われても、かなり難しいです。 

なお、推奨証拠金とは、このストラテジーを採用するのに準備すべきだとシストレ24が推奨している証拠金の額です。これと同額かそれ以上を準備すると安全度が高まるでしょう。


(2) 最大ドローダウン

少々難しいですが、極めて重要な要素です。「指定期間における、最大利益から最小利益を引いた額」です。文字で読むよりも、絵で確認したほうが分かりやすいでしょう。下の絵をご覧ください。



累積利益の頂点から、累積利益が減少していって最低の点までの距離を指します。運悪く累積利益の頂点でストラテジーを選んでしまった場合、最大ドローダウンと同じくらいの額の損失を覚悟する必要があるということです。

リスク管理のために極めて重要な項目です。


(3) リスクリターン率: (累積損益) / (最大ドローダウン)

この数字が1よりも小さいと、リスクを取っている割には利益が取れていないな、ということになります。というのは、仮にリスクリターン率が1よりも小さい状態で最大ドローダウンと同じ額の損失が実現してしまうと、手元資産はマイナスになってしまうからです。

なお、Genius_Delta(EUR/USD)のリスクリターン率は5.33という、極めて優秀な数字を残しています。


(4) プロフィットファクター: (実現利益) / (実現損失)

計算式から明らかなように、プロフィットファクターは1よりも小さいと損を出しているということになります。よって、1よりも大きなストラテジーを選択しなければなりません。Genius_Delta(EUR/USD)のプロフィットファクターは3.16です。これまた素晴らしい数字を残しています。

 

こうしてみると、ストラテジー「Genius_Delta(EUR/USD)」は非の打ちどころがありません。勝率も80%を超えており、これを裁量トレードで実現するのはかなり難しいことだと思います。

そして、テラスがシストレ24の実戦で採用しているストラテジーだということが、この成績の信頼性を補強します。このため、この記事をご覧になった方の中には、このストラテジーを採用したくなった方も大勢いらっしゃると思います。


そこで、少しブレーキをかける文章を追加しましょう。

「上記の成績は過去の成績であり、将来の成績を保証するものではない」ということです。このため、このストラテジーに手持ち資金の全額を投入するのは危険度が高いでしょう。

実際のところ、このストラテジーを作成したテラス自身も、このストラテジーだけを採用しているわけではありません。7つもストラテジーを採用しています。

本当に継続的にずっと優秀な成績であり続けるならば、このストラテジーに全額投入しても良いはずです。それをしないというのは、将来の成績の変調に備えた行動だと考えることができるでしょう。


注意事項は以上です。しかし、このストラテジー以上に優秀な成績を出しているストラテジーを探すことは大変なのも事実ですし、このストラテジーをポートフォリオに組み込むことは十分に合理的だと思います。(むしろ、「ポートフォリオに入れない理由」を探すほうが難しいかもしれません。)
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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