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好調なストラテジーの共通点はこれだ!インヴァスト証券(シストレ24)

2015/03/25


システムトレードを深く掘り下げて検討するシリーズを展開中です。


インヴァスト証券のシストレ24では、ストラテジーを提供している会社(ストラテジープロバイダー)が、実際にシストレ24を取引しています。そして、その成績がとても良好です。

前回は、彼らが採用しているストラテジー1つを概観しました。今回は、彼らが採用しているストラテジー全て(7つ)を調べましょう。

「勝っている人が選ぶストラテジー」の共通点を検討することにより、「負けないシステムトレード」「勝つシステムトレード」に近づけるかもしれません。

 

ストラテジーの共通点


7つのストラテジーを表にしました。成績の集計期間は6か月です。

ストラテジープロバイダー名: 株式会社テラス
採用しているストラテジー数: 7
(2015年3月25日時点)



この表から読めることは何でしょうか。基本的なところも押さえつつ、詳細に確認しましょう。

(1) 投資収益率
100%を超えるストラテジーが多数を占めています。300%を超えるようなものもあります。そこで、以下のことが言えるでしょう。

→ 投資収益率は高ければ高いほうが良い

しかし、よく見ると、投資収益率が2桁のストラテジーがあります。これについては、後から別途検討します。


(2) 勝率
全てのストラテジーにおいて、勝率が50%を超えています。損するときの額に比べてずっと大きな利益額を確保できるストラテジーならば、勝率が40%や30%であっても構いません。しかし、そのようなストラテジーが採用されていません。

これは、ストラテジー選択のヒントになるかもしれません。

→ 勝率は50%超


(3) 累積損益
これがマイナスになる場合、損していることになります。このため、この数字がマイナスのストラテジーを選択してはいけません。

では、どれぐらいの利益を計上すれば良いのでしょうか。表の7つのストラテジーに共通するのは、「6ケタの利益を計上している」ということです。

→ 累積損益は6ケタの利益


(4) 最大ドローダウン(最大DD)
最大ドローダウンの意味については、記事「調子の良いストラテジーの特徴は何?」をご覧ください。とても重要な項目です。最大ドローダウンのほかに、リスク・リターン率やプロフィットファクターも同様です。

さて、表の数字をみますと、大きな損を計上していることが分かります。その中で、最大ドローダウンが1,000pipsを超えているストラテジーが1つだけあります。そのストラテジーは「Genius_Delta AUD/USD」です。このストラテジーについては、後から概観します。

→ 最大ドローダウンは1,000pips以内を目途


(5) リスク・リターン率
Genius_Delta AUD/USDなどが低い数字を出していますが、概ね高い数字を出しています。ざっと見る限りですが、この数字が2以上は欲しいのではないでしょうか。

→ リスク・リターン率は2以上が目途


(6) プロフィットファクター
表を見ると、プロフィットファクターも2以上が良いように思います。しかし、よく見ると、この数字が1.53と低めにとどまっているストラテジー「VocaVola EUR/JPY」の成績は悪くありません。投資収益率、最大DDやリスク・リターン率が良好です。

このため、プロフィットファクターの数字については、2以上でなくても良いでしょう。

→ プロフィットファクターは1.5以上が目途

 

まとめ


6つの評価項目で考えられることをまとめましょう。

・ 投資収益率は高ければ高いほうが良い
・ 勝率は50%超
・ 累積損益は6ケタの利益
・ 最大ドローダウンは1,000pips以内を目途
・ リスク・リターン率は2以上が目途
・ プロフィットファクターは1.5以上が目途

勝っているストラテジープロバイダーが選択したストラテジーから見える像はこんな感じでしょう。

 

調子が悪い?ストラテジー


さて、今まで見た中で、好調な中にあって少し成績が悪いかもしれないというストラテジーがあります。「Genius_Delta AUD/USD」です。最近のトレード成績を確認しますと、6連敗で損失幅は990.3pipsです。最大ドローダウンの1,092.5pipsに迫ろうかという勢いです。

これだけ連敗をするとストラテジーを入れ替えるかもしれませんが、興味深いことがあります。このストラテジーをトレードに採用したのは、つい先日の3月16日です。その時点で8連勝していました。

採用したとたんに連敗に見舞われています。そこで、このようなことが言えます。

・ シストレで大勝ちしているプロであっても、採用したとたんに連敗を喫するストラテジーを採用してしまうことがある。

これは重要かもしれません。たとえば・・・

「なぜ自分が採用すると、いつも連敗街道になるんだ?誰かが自分を負けさせようとしている?」

こんなことはないでしょうか。しかし、プロでも同じことがあります。採用したとたんに不調になっても、前を向いて頑張りましょう。また、こういうことがあるので、ストラテジーは複数採用する必要があります。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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