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好調なストラテジー「8つの探し方」:インヴァスト証券(シストレ24)

2015/04/01


前回、シストレ24で好成績を収めているシステムプロバイダーが選択したストラテジーを参考にして、「勝てるストラテジーの共通点」を探す考察をしました。


→ 好調なストラテジーの共通点はこれだ!インヴァスト証券(シストレ24) 

今回は、その記事で考えた条件を元にしてストラテジーを検索してみましょう。 前回の記事で抽出できた検索条件は以下の通りです。

・ 投資収益率は高ければ高いほど良い
・ 勝率は50%超
・ 累積損益は6ケタの利益
・ 最大ドローダウンは1,000pips以内
・ リスク・リターン率は2以上
・ プロフィットファクターは1.5以上

これを使って、期間6か月でこの条件を満たしているストラテジーを検索しました。インヴァスト証券で使用可能なストラテジーは1,000を優に超えます。このため、今回の条件のような詳細な数字を使った検索機能がとても充実しています。

今回の記事のように具体的な検索条件がある場合は、それを元に検索できます。しかし、検索するための具体的な数字を持っていない場合はどうしましょうか。

その場合は、ランキング機能を使って検索できます。「週間top100」「連勝更新中」といったアイコンが分かりやすく配置されていますから、操作に困ることはあまりなりでしょう。

面白いことに、「今ダメ」という検索機能もあります。ドクロマークのアイコンで、ダメさが際立ちます。このようなダメなストラテジーを調べることによって、好調なストラテジーと比較して知識を深めることもできます。


話が少しそれました。元に戻しましょう。

上に掲載した6条件で抽出した結果、該当したストラテジーは83もありました(2015年4月1日時点)。こんなに多くの優秀なストラテジーがあることは心強いですが、実際にトレードするには数が多すぎます。

そこで、もう少し絞りましょう。以下の条件を追加します。

(1) 2013年4月以降に公開したストラテジーは不採用
(2) 期間3カ月で、同じ条件で検索(ただし、利益は50,000円以上)


(1) 2013年4月以降に公開したストラテジーは不採用

あまりに新しいストラテジーですと、実績にどれだけ信頼を置いてよいのか分かりません。「たまたま」今の成績が良いだけかもしれません。過去の状況を知る方法はありません。そこで、2年以上稼働していて実績があるストラテジーのみ採用することにしました。

(2) 期間3カ月で、同じ条件で検索(ただし、利益は50,000円以上)

最近6カ月で検索すると調子が良いけれど、最近3カ月だと調子が悪い・・・このようなストラテジーを選んでしまうと、損してしまうかもしれません。そこで、最近6か月、最近3カ月の両方の検索で条件を満たすストラテジーを抽出しました。

最近6カ月でも3カ月でも調子が良いならば、期待して良いのでは?ということです。ただし、3か月間は6か月間に比べて期間が半分ですので、累積利益の条件を半分の50,000円以上としました。

この厳しい抽出条件をクリアしたストラテジーは以下の通りです!表中の数字は6か月間の成績です。



どれも素晴らしい成績を残していますが、私たちにとって最もなじみ深い米ドル/円(USD/JPY)でトレードしているExoticFxを詳しく見ましょう。

勝率は50%をやや上回るくらいですが、リスク・リターン率やプロフィットファクターが素晴らしいです。収益率や実現損益も高いですし、採用するにふさわしいストラテジーです。

では、このストラテジーは過去・現在・未来にかけてずっと調子の良いストラテジーなのでしょうか。未来については誰にも分かりませんが、過去については実績を調べれば分かります。そこで、このストラテジーが公開されてから現在に至るまでの成績グラフを確認しましょう(シストレ24から引用)。



薄いピンク色と薄い水色のグラフが損益を示します。ローソク足のチャートは月足のUSD/JPYです。これを見ると、右肩上がりで一直線に上昇したわけではないことが分かります。

このストラテジーが公開された直後(2011年後半)は累積損益が薄いピンク色です。すなわち、少し負けています。その後、2013年初めにかけてぐっと成績が上昇し、そして、そこから成績が上昇するでもなく、下落するでもなく、維持の状態です。

そして、2014年後半から再び調子を上げてきました。


ストラテジーには好調な時と不調な時があります。不調な時でも損失は控えめ、好調な時にはしっかり稼ぐ。そのようなストラテジーが好調な時を狙って選択したいものです。また、過去の成績は将来の成績を保証しませんので、トレードを開始した後も監視を怠ってはなりません。

前回の記事でも考察しましたが、プロであっても、採用したとたんに不調に陥るストラテジーを採用してしまうことがあります。このため、ストラテジーは常に複数採用する必要があるでしょう。不調なストラテジーがあっても、好調なストラテジーでカバーするということです。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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