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豪ドル円(AUD/JPY)の曜日・日付の値動きの特徴を生かしたトレード方法を考える

2015/04/17


前回の記事「豪ドル円(AUD/JPY)は、特定の曜日や日付で特徴的な動きをするだろうか?」において、豪ドル円を日足で調査した結果を報告しました。とても興味深い結果が出ました。簡潔に書きますと、以下の通りです。


・ 全ての曜日で円安になる確率が50%以上である。
・ 円高確率が50%以上になる日付は少ない
・ 円安になる確率が60%を越えた日付が散見され、70%を記録した日付もある
・ 月末から月初にかけて円安確率が高い
・ 円高になるときは、短い時間で大きく動く
・ 円安になるときは、長い時間をかけてゆっくり動く

今回は、このデータを使ってトレード方法を考えましょう。また、その方法が過去10年間ほどにおいて有効だったかどうかを確かめてみましょう。この確認作業をバックテストといいます。

 

円安確率が60%を超える日に買う


円安確率が60%以上の日の始値で買い、その日の終値で決済する取引をしてみましょう。早朝取引ですから、スプレッドを広めにして3銭に設定します。

バックテストの結果、過去およそ10年の損益は
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およそ+49円(4,900銭)

1年あたり490銭です。これはなかなか面白い結果だと言えるでしょう。なお、今後もこの調子で利益を得られる保証は全くありませんので、データの取り扱いには注意しましょう。

また、この方法は損益の増減が大きいです。負けが込む時にも継続してトレードを続けるには、強い精神力が必要でしょう。何か別のインジケーター等を併用して使う方がストレスが少ないと思います。

 

毎月28日始値で買い、翌月6日終値で買う


次に、毎月28日始値で買って翌月6日終値で決済する取引をしてみましょう。早朝取引ですから、こちらもスプレッドを3銭に設定します。

6日が休日の場合は、5日にします。5日も休みの場合は4日にします。逆に、28日が休日の場合は29日、29日も休日の場合は30日にします。

バックテストの結果は
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およそ+45円(4,500銭)

上の方法と損益があまり変わりません。また、この方法も損益の増減が大きいです。負けが込む時にも継続してトレードを続けるには、強い精神力が必要でしょう。何か別のインジケーター等を併用して使う方がストレスが少ないと思います。

 

チャートを眺めてみる


AUD/JPYのチャートを改めて確認しましょう。短期間で大きく円高になった矢印のみ追加したチャートです。どんな特徴があるでしょうか。


(1) 矢印がどこにあるか


円高幅が大きく、かつ、急激に動き始めたときの為替レートについて、どのような傾向があると言えるでしょうか。概ね以下の通りだと思います。

・ AUD/JPY=100円付近になると急激に円高になりやすい

80円台後半辺りにも矢印が二つあります。よって、いつもそうだとは言えないのですが、AUD/JPY=100円は急激な円高を警戒すべきラインだと分かります。よって、以下のことが言えるでしょう。

・ AUD/JPY=100円前後まで円安になったら、買って勝負するのはいつも以上に注意が必要
 

(2) 矢印がない部分はどこか


今度は逆に、矢印がない部分を確認しましょう。85円を下回る部分では下向き矢印がありません。そこで、以下のことが言えるかもしれません。

・ AUD/JPYを買うなら、85円よりも円高のときが良い

買った後はじっと持ち続けていれば、スワップポイントと為替差益で儲かって満足!という結果でした。
 

以上3つのトレード方法を考えました。いずれもプラスの成績を残すことが可能だったという結果ですが、バックテストはあくまで過去データを使った検証作業に過ぎません。「偶然そうだったに過ぎない」という反論も十分成立するでしょう(偶然が10年間も続くのだろうか?という疑問はありますが)。

データを過信せずに取り組みましょう。


AUD/JPYをデイトレードで攻めるには、やはりスプレッドの狭さが必要です。上の例では3銭でバックテストしましたが、取引回数が多いだけに、1銭でも違うと損益がかなり変わってきます。そこで、スプレッドが狭い口座を選択したいです。

GMOクリック証券はスプレッドが0.7銭です。FX業界で最も狭い水準にありますので、スプレッドの面でストレスを感じることが少なく済むでしょう。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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