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月曜日は円高?(USD/JPY)

2014/07/10


今回は、アノマリーの検証第1回の記事です!


アノマリーとは、根拠は良く分からないけれども、特定の条件でしばしば為替レートが上がるよね、下がるよね、 と言われている事柄です。

・ 月曜日は円高になるらしい
・ 金曜日は円安のようだ
・ 8月は円高らしい 

このような感じです。ウェブサイトで検索すると、いくつもヒットします。
しかし、過去データを検証した結果を掲載しているサイトはあまりありません。検証しても数年程度という例が多いように見受けられます。

これでは、実際のトレードで使いづらいです。
自分の大事なお金なので、「~らしい」というあやふやな情報を頼りにしたくないです。

そこで、この記事で、アノマリーは過去において当たっていたかどうかを確認して紹介します。

ここで、注意点を申し上げます。
検証の結果、確度が高いと分かったとします。しかし、それは過去においてそうだった、というだけです。
今後の為替の値動きを全く保証しませんので、ご注意ください。
 

では、アノマリー検証の第1回のテーマはこれです!

テーマ: 月曜日は円高になる?


月曜日は円高になるらしいです。
なぜか?・・・理由は分かりません。分からないから、アノマリーなのです。

このアノマリーを検証するために、以下の条件を設定しました。

通貨ペア: USD/JPY
検証期間: 2005年7月1日~2014年6月30日(9年間)

日本に住む人の多くにとって最もメジャーな通貨ペアであろうUSD/JPY、そして、期間は9年間。
期間は30年くらいあったほうがより良いのでしょうが、9年間でもある程度は把握できるでしょう。

さあ、いきなり検証の結果発表です!私は無駄に結論の紹介を先延ばししません!
過去9年間の月曜日に円高になった確率は・・・
(画面をスクロールして下に進んでください)

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「57%」


う~ん・・・というのが正直な感想です。
為替は上昇か下落しかないので、単純に考えれば、確率は50%くらいになるでしょう。

そう考えると、57%という数字は、確かに円高になりやすいと言えます。
しかし、57%だと、100回のうち57回は円高ですが、43回も円安になっています。

取り立てて騒ぐような数字でもないように思います。
しかも、2007年から2012年くらいまで、怒涛の円高の時期でした。
それを考えれば、もう少し確率が高くても良いでしょうに。


しかし、ここで検証を終了すると面白くありません。もう少し詳細に確認しました。

下の表は、年別の円高になる確率です。



こうやって数字を並べると、興味深いことが分かります。
過去9年間の月曜日において、確率が50%よりも低かった(=日足で円安になった日が多かった)のは2006年だけです。
その他は、全て円高になる確率の方が高かったのです。

毎年のように、月曜日は円高になる可能性が50%を超えているのならば、月曜日は円高になりやすいという言葉が出てくるのも不思議はないかも知れません。

そして、2011年から2014年6月末までを見ると、月曜日に円高になる確率が比較的高いです。
円高になる確率が概ね60%以上ならば、トレードの際に使える情報かもしれません。


だったら、月曜日の始値で売って、月曜日の終値で買い戻すという単純なトレードをしたら儲かるかも?
これを考えてみましょう。

結果は、以下の通りです(スプレッドはゼロにしています)。




おお~。利益を出した年が多いという結果になりました。
損になった年は、2006年と2009年だけです。

円高になる確率は50%以上で、それがそのまま結果に反映されたということなのかも知れません。

リーマンショックがあった2008年に最大の利益になったのは、感覚的に納得ができます。
2012年や2013年も、2008年には及ばないとはいえ大きな利益になっています。興味深い数字です。



しかし、上の数字は、スプレッドを勘案していません。
早朝の取引ですから、スプレッドを少し広めにして2銭にしてみましょう。結果は、以下の通りです。



トレードにおけるスプレッドの大きさは重要なんだなあ、ということがこの表から分かります。
スプレッドはたったの2銭なのに、利益は大幅に小さくなりました。
9年間で770銭の利益です。1年あたり86銭です。

1年当たりの利益が86銭。少ないな・・・というのが正直な感想です。

始値で売って終値で清算するというトレードのバックテスト結果は満足できる結果とは言えませんでしたが、テーマ「月曜日は円高になる?」 については、概ね当たっているかなという結果になりました。


最後に、過去9年間のUSD/JPYチャートを概観しましょう。
この期間ずっと円高傾向だったならば、円安傾向に転じる時にはこのアノマリーは無効になってしまうかもしれません。大雑把ではありますが、この期間の円高、円安の傾向を把握しましょう。



いかがでしょうか。

2005年半ば~2007年半ば(2年): 円安
2007年半ば~2012年後半(5年): 円高
2012年後半~現在(2年): 円安

おおよそ、こんな感じでしょうか。

円高と円安の時期が半々くらいです。円安時も円高時もこのアノマリーが有効だったとなれば、今後もしばらくは「月曜日は円高」のアノマリーが機能するかも知れません(実際どうなるかは、誰にも分かりませんが)。




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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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