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「値ごろ感」で買って、1~2週間持ち続けるとお得?それとも損?(米ドル/円)

2015/05/14


前回は、連続して陰線が出るのを待ってから1日だけトレードする方法を検証しました。結果、「値ごろ感で買っても損しないという結果になったが、根気が必要」という報告をしました。

→ 「値ごろ感」で買うと損する。これは本当でしょうか(米ドル/円)

今回は、取引を開始してから決済するまでの期間を5営業日と10営業日の2パターンにしましょう。すなわち、1週間と2週間です。検証の結果(=バックテストの結果)は以下の通りです。

 

バックテストの結果 


取引を開始してから決済するまでの期間以外の条件について、前回と同じにします。すなわち、以下の通りです。

・ 調査期間はおよそ10年間
・ 調査対象通貨ペアは米ドル/円(USD/JPY)
・ 日足を使います。
・ スプレッドは2銭(早朝取引であるため)
・ 5日連続して陰線が出た次の営業日の始値で買い、5営業日後及び10営業日後の終値で決済します。

値ごろ感を出すために、前回の記事と同じく5日連続で陰線が出た場合に取引を開始します。5日連続で陰線が出る確率は、単純に計算して3%ですので、およそ1か月半に1回くらいの割合です。

およそ10年間の損益合計は以下の通りとなりました。

5営業日持ち続ける場合: 1,900銭弱(19円弱)
10営業日持ち続ける場合: 1,500銭台(15円台)

1日で取引を終了する場合の損益合計は700銭弱でしたので、利益の額が2倍以上になりました。この結果を見る限り、「値ごろ感」で買う方法は有効かもしれない?と考えてしまいます。次に、損益推移をグラフにして考えましょう。



上側のグラフは、5営業日持ち続ける場合の損益状況の推移です。下側は10営業日です。このグラフを見ると、この方法で勝つことは極めて難しいだろうことが予想できます。というのは、損益の振れ幅が大きすぎるのです。赤線で枠を追加したグラフをご覧ください。



平均すると、取引機会は1か月半に1回くらいしかありません。2012年~2013年あたりは、取引機会が1年に1回~2回くらいか?という感じです。

しかし、そのわずかな機会で何百銭も損失を計上したことが何回もあります。10営業日持ち続けた場合の、2008年初めの成績が悲惨です。それまでは1,000銭もの利益を確保していたのに、わずかな期間の取引で一気にマイナスに転落です。

このような損失を被っても、「いや、この方法は有効なんだ」と気合を入れて取引を続けることができれば、過去10年で利益を確保することができました。しかし、そのようなことができる人は果たして何人いるでしょうか。

多くの場合は、以下のような感じになると予想します。
 
(取引を始める前)値ごろ感を狙う方法って、なかなか取引機会がないなあ。でも、長い期間陰線が出た後に買うんだし、利益もそこそこ見込めるんじゃないかなあ。

(何回か取引しました。)おっ、利益はそこそこかもしれないけれど、利益が増えている。やった!

(何回か繰り返した後に)うおっ!一気に損の波が来た!ダメだダメだ!この方法はもうやめよう・・・。

上の例の場合は、最初に利益を得てから損失を被るというラッキーな場合です。

損しているのにラッキーとは変ですが、あらかじめ利益を得ているので、最終的に損したとしてもその額は限定的で済む可能性があります。しかし、利益がないうちに損の波にさらわれてしまうと、とても残念な結果が待っていることでしょう。

結論: 値ごろ感のトレードは難しい

ただし、これは値ごろ感「だけ」で取引した結果です。前回の記事で、連続して陰線が出現した後は陽線になりやすいという結果も示されています。よって、値ごろ感だけでなく、別のインジケーター等も同時に採用して取引すれば、結果も大きく変わってくるでしょう。

そこで、多くのインジケーターを使ってチャート分析できるFX口座としてFXトレードフィナンシャルを紹介します。使用可能なインジケーター数は40を超えます。これだけあれば、何か良いトレード方法が生まれるかもしれません。
 
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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