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ループイフダンの最良設定を考える(豪ドル/円、超長期)

2015/05/28


トラップ系の取引の一種であるループイフダン(アイネット証券)は、ひとたび取引を設定すれば、いつまでも自動で取引してくれます。シストレのストラテジーとしてこのサービスが提供されていることもあり、取引を開始するのもとても簡単です。


すると、最も難しいのは、以下の諸点ではないでしょうか。

1. どの通貨ペアで取引する?
2. 買いか売りか?
3. 注文と注文の幅はどれを選択する? 

ループイフダンで選択できる通貨ペアは4つであり、注文と注文の幅の選択肢も3つ~4つしかありません。これだけ選択肢が少なければ設定も簡単なはずだといいたいところですが、難しいです。その難しさは、為替レートの動きに原因がありそうです。 

そこで、「 ループイフダンの最良設定は何か?」これを考えましょう。

 

超長期で取引する場合


ここでの超長期は、5年~10年以上を想定します。すなわち、ひとたびトレードを開始したらそのまま取引を継続するということです。取引を継続した結果、強制ロスカットで終了するのでなく、しっかり利益を獲得して終了するにはどうしたら良いでしょうか。

将来の値動きについては、どう頑張っても予見することができません。そこで、過去の為替レートの推移を参考にして、必要な証拠金などを考えましょう。過去長期間にわたってボックス相場で動いているように見えるという理由で、豪ドル/円(AUD/JPY)で考えましょう。

また、豪ドル/円のスワップポイントは継続的にプラスです。超長期で取引する場合、スワップポイントの損益も無視できない大きさになることが予想できます。そこで、売りの取引は考察しないで、買いで取引すると想定しましょう。

最初に、AUD/JPYの超長期チャートをご覧ください。



過去20年くらいにわたって、ボックス相場で動いているように見えます。最も円高が厳しかったのはリーマンショック直後のAUD/JPY=54円台、最も円安だったのは2007年のAUD/JPY=108円台です。

ひとたび取引を開始したら、ずっと稼いでくれる。この設定をしようと思えば、発注の範囲も54円台~108円台とすべきでしょう。そこで、この範囲全体で取引を継続することを前提にして、必要な証拠金を計算しましょう。

1注文の取引数量: 1,000通貨
注文と注文の幅: 20銭
注文の範囲: AUD/JPY=54円~108円

ループイフダンの場合、AUD/JPYについて注文と注文の幅は3つから選ぶことができます。20銭、40銭、80銭です。そこで、最も取引頻度が高くなる20銭で試算します。AUD/JPY=108円から順番にポジションを建てたとして、円高に進んで行ってAUD/JPY=54円まで進んだとしましょう。この時の状況は以下の通りです。

ポジションの総数: 271,000通貨の買い
平均建値: AUD/JPY=81.00円
必要証拠金: およそ820万円

過去最大の円安、円高になっても変わらず継続して取引しようと思えば、必要証拠金が820万円必要という結果になりました。多くの人にとって、簡単に出せる金額ではないでしょう。

また、実際にAUD/JPY=108円から54円に推移する場合は、含み損が巨大になります。ただし、ポジションが多くなりますので、毎日得られるスワップポイントの額は大きくなると予想できます。また、注文と注文の幅が20銭ですから、利益を確定できる日が多くなるだろうと期待できます。

このため、含み損が巨大になっても諦めず、毎日の利益をコツコツを貯め続けることになります。そして、将来の復活(=円安)を期待します。

なお、実際にこの状況になると、強制ロスカットの影がちらつくでしょう。

AUD/JPY=108円から54円に推移する過程で数多くの利益確定を繰り返しているでしょうし、スワップポイントも溜まっていきます。このため、AUD/JPY=54円を割ったら即強制ロスカットということにはならないと思いますが、強制ロスカットに気を付ける必要があります。

すなわち、証拠金をさらに多く入金しておくか、ポジションの数を減らすか、です。証拠金をさらに追加するのは大変ですし、損切りをすることによってポジションを減らすのも嫌だとします。この場合は、取引の設定そのものを見直すことになります。

来週、その見直しの内容を検討しましょう。
 
→ ループイフダンの最良設定を考える(AUD/JPY、超長期その2)
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著者情報

ゆったり為替
FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。 FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。ゆったり為替が日々更新しているブログは、こちら【FXゆったりトレード派】http://yuttari-fx.com/

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